本文摘要：通过强化资产负债管理，通过对资产负债人组的调整，创建起有效地的利率风险免疫系统机制；创建专业的利率风险管理部门，强化对利率风险的预测和对冲能力，银行总部层面掌控整体利率风险，将各分支机构所面对的利率风险展开度量和综合，将数量可观的表外业务划入风险监管的范围内，通过期权、期货、利率交换等金融派生工具在全球金融市场对冲利率风险。关键字：资产负债管理，市场利率，风险一是创建市场利率预测预警系统，预测未来金融产品利率变化趋势。

通过强化资产负债管理，通过对资产负债人组的调整，创建起有效地的利率风险免疫系统机制；创建专业的利率风险管理部门，强化对利率风险的预测和对冲能力，银行总部层面掌控整体利率风险，将各分支机构所面对的利率风险展开度量和综合，将数量可观的表外业务划入风险监管的范围内，通过期权、期货、利率交换等金融派生工具在全球金融市场对冲利率风险。关键字：资产负债管理，市场利率，风险一是创建市场利率预测预警系统，预测未来金融产品利率变化趋势。

在市场经济环境下，利率水平受到多重因素的影响与制约，还包括资金供求关系、物价水平、国际市场利率水平、借贷资金风险、金融工具周期等，因素多变、简单，为较为精确地预测未来利率走势，前瞻性地原作金融产品定价，银行不应建设市场利率预测系统，将上述因素作为条件，搭起利率走势分析模型，终端外部动态行情信息，计算出来出有适当金融产品利率变化趋势，作为银行产品设计和定价的参照依据。目前，广发银行正在前进涉及利率预测预警系统的建设，将要投放试运营。

二是创建利率定价系统，为银行产品获取科学合理的定价。目前大多数银行利率定价主要依赖主观辨别和手工操作，信息化水平较低，科技含量较较少，不存在“人情利率”、“关系利率”等问题。

为此，银行不应著手创建起合乎自身实际情况的利率定价系统，根据经营环境、竞争策略、经营目标、成本掌控、客户评级、利率走势、市场风险等因素，创建利率定价模型（如成本加成反应模型、基准利率加点模型、客户盈利分析模型等），较慢计算出来出有各种产品的价格，并在实践中不断完善定价模型。利率定价系统要针对有所不同客户实行差异化个性定价，对市场和客户展开细分，可为其量身定做“利率套餐”，确实靠利率定价夺得客户、夺得市场。为有效地利用受限的资金资源，银行可以再行在内部实行资金移往定价，通过细致核算资金移往价格（利率定价），引领资金流向效益更高的资金运用上。近年来，广发银行建设了资金移往定价系统（FTP），有效地提升了资金配备效率，防止和掌控了全行利率经营风险，获得了良好效果。

三是创建利率风险管理系统，为银行实行利率风险管理、防止利率风险获取决策依据。积极开展利率风险管理既是监管拒绝，也是银行自身业务发展必须。

为此，银行不应尽早创建利率风险管理系统，其基本功能不应还包括：①按原作的期限计算出来新的定价缺口和期限错配情况，并可根据银行账户利率风险管理模式分币种、业务条线，按银行整体或按机构分别展开计算出来和分析；②对新的定价风险、基准风险、收益率曲线风险和期权风险对银行清净利息收入和经济价值影响情况展开定量评估；③能及时、前瞻性地体现银行账户利率风险的发展趋势；④定期核查银行账户利率风险管理限额政策的继续执行情况；⑤能根据较慢变化的外部环境，针对所原作的有所不同情景收集整理涉及数据，为压力测试和检验获取反对等。目前，广发银行正在前进利率风险管理系统的建设，明年可以投放试运营，广发银行将紧密仔细观察系统运营效果，及时调整完备。除在信息系统建设上要超过上述拒绝，银行在业务管理上，也要实时创建起利率风险应付机制：通过强化资产负债管理，通过对资产负债人组的调整，创建起有效地的利率风险免疫系统机制；创建专业的利率风险管理部门，强化对利率风险的预测和对冲能力，银行总部层面掌控整体利率风险，将各分支机构所面对的利率风险展开度量和综合，将数量可观的表外业务划入风险监管的范围内，通过期权、期货、利率交换等金融派生工具在全球金融市场对冲利率风险。通过上述利率预测预警、利率产品定价、利率风险管理信息平台的创建，可以有效地提升利率管理精细化和专业化管理水平，提高银行应付利率市场化的竞争力和服务水平。

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